เค้ามีพูดถึง Market Class หรือ Market sentiment โดยเค้าถามว่าเรามีวิธี identify market ยังไงบ้าง ก็เลยตอบไปว่าใช้ EMA ของ SET ดูว่าตลาดอยู่ในช่วงไหน Up, Down trend หรือ Sideway เค้าบอกว่ามันเป็นแค่มิติเดียวของการดู
เค้าบอกต่อว่าลองใช้ปัจจัยของ Volatility เข้ามาใส่เป็น Dimension ผสมกับความเป็น Up, Down trend และ Sideway ได้
เป็นการดูว่าเป็น Early Trend หรือ Later Trend แล้ว ผสมกับการดูจุดกลับตัว หรือการเกิด False Breakout ต่างๆได้ด้วย
- ที่ดีที่สุดคือ Up trend และ Low Volatility คือการที่หุ้นขึ้นในทิศทางเดียวกันและมี Volatility ต่ำ
- หรือเป็น Sideway แล้ว High Volatility แล้วจะต้องให้ Strategy ยังไง
จากนั้นมานั่งอ่านบทความ http://www.optimusfutures.com/tradeblog/archives/the-difference-between-momentum-and-volatility-and-how-to-use-it-in-your-trading/
เกี่ยวกับ The different between Momentum and Volatility
Volatility คือ
- Volatility หมายถึง ราคาที่ผันผวนออกไปจากค่าเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน เช่น การใช้ค่าเฉลี่ยดูราคาที่ขึ้นๆลงๆรอบๆเส้นค่าเฉลี่ย หรือ Candlesticks ที่มีไส้ยาวๆมากกว่าตัว body ของมัน เป็นตัวบอกความผันผวนของตลาด
Momentum คือ
- Momentum จะตรงข้ามกับ Volatility โดยสิ้นเชิง โดยในช่วงที่มี Momentum มากๆ ตลาดจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวและ candlestick จะไม่เกิดไส้ขึ้นมาก
- Momentum คือการบอกความแข็งแกร่งของ Trend โดยในช่วงที่เป็น Sideway จะมี momentum น้อย และทำให้ราคาสวิงอยู่ในกรอบ
“Short term volatility is greatest at turning points and diminishes as a trend becomes established.” – George Soros
How to measure Volatility?
ATR, Bollinger Bands, Candlestick shape, VIX Volatility Index
How to measure Momentum?
RSI, CCI, Stochastic, ADX, Candlesticks
การที่เรารู้ market Volatility ได้เป็นการรู้แค่ครึ่งเดียว แต่เราต้องรู้ว่าจะตั้ง Stoploss ไว้กว้างแค่ไหน ไม่ได้โดนกินจากตลาดที่ volatile และจะ Take Profit ได้อย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เราตั้ง Stoploss ไว้น้อยเกินไปในช่วงที่ตลาด volatile มากๆ อาจจะโดน stop ได้บ่อยๆ
หรือเราอาจจะใช้ Volatility ในการจัดการ Position size ในกรณีตลาดผันผวนมากๆ ทำให้เราต้องตั้ง Stoploss ไว้เยอะๆ มีผลทำให้เรามีขนาดของ position ได้น้อยลง เพื่อลด Risk ให้อยู่ในระดับเหมาะสม
ส่วนการใช้ของ Momentum คือ ไว้ identify trends โดย momentum indicator จะใช้ได้ดีเวลาที่ตลาดข้ามจาก Range markets ไปสู่ Trend markets หรือ ตลาดอยู่ดีๆมีกรอบแคบๆ พร้อม low momentum แล้วเกิดราคาพุ่งพรวด และ momentum indicator พุ่ง เป็นสัญญาณของ Trend รอบใหม่
และอาจจะเป็นสัญญาณเตือนการหมดรอบของ Trend เพื่อไม่ให้เราเพิ่ม Position เข้าไปอีก และต้องใช้ Trailing stop ที่ใกล้ๆเพื่อปกป้องกำไรของเรา เช่นการดู ADX หรือ Divergence ของ RSI
หรือการดู ADX ที่ขึ้นไปสูงๆและ Stochastics ที่เป็น overbought นานๆ มีความเป็นไปได้ว่าเราจะเจอแนวรับและแนวต้านเพราะ Momentum เริ่มอยู่สูง หรือ เวลาที่ ราคาอยู่ใน Range และ ADX อยู่ต่ำกว่า 30 แนวรับแนวต้านจะมีแนวโน้มที่จะรับอยู่และแข็งแกร่ง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น